Научные семинары

Семинары по математической экономике

ЦЭМИ РАН под руководством академика В.М. Полтеровича. Заседания семинара проходят по вторникам в  11-30 в аудитории 520 (5-й этаж) ЦЭМИ РАН.

 

Доклады – 2011 года.

 

26 апреля

А.А.Фридман (ЦЭМИ РАН)
Эффективное использование алмазов: современный контекст

19 апреля

А.В.Савватеев (РЭШ, ЦЭМИ РАН)
Задача о коллективной ответственности в свете монотонной сравнительной статики: синтез идей

Аннтотация:
В работе поднят старый вопрос о стратегиях проверки (ревизии) деятельности инспекторов на предмет выявления коррупции, устойчивых к сговору (формально: реализующихся посредством сильного равновесия Нэша). Получено обобщение класса предпочтений инспекторов, при котором "стратегии Мулена" (заимствованные из его работ по сериальным методам распределения издержек) индуцируют сильное равновесие. А именно: условие выпуклости предпочтений можно заменить обобщёнными условиями Спенса-Миррлиса в ординальной форме.

12 апреля

Е.Балацкий (ЦЭМИ РАН) и Н.Екимова (ГУУ)
Глобальные рейтинги университетов

29 марта

И.А.Кондраков и А.А.Шананин (МФТИ)
Обобщенный непараметрический метод вычисления положительно однородных индексов Конюса-Дивизиа и его приложения к анализу товарных и фондовых рынков.
Аннотация:
В докладе рассматривается проблема учета взаимозаменяемости товаров при вычислениях экономических индексов. Обсуждается вопрос о существовании индексов Конюса-Дивизиа (проблема интегрируемости) и связанные с ним подходы, базирующиеся на теории выявленного предпочтения. Основанный на этой теории обобщенный непараметрический метод позволяет классифицировать номенклатуру анализируемых товаров в соответствии с сегментацией рынков. В докладе описаны результаты исследования фондовых рынков с помощью данного метода. Показано успешное применение новых средств анализа торговой статистики, предоставляемых обобщенным непараметрическим методом: исследование сегментации рынка, изучение степени рациональности поведения инвестора, построение индекса мирового фондового рынка. Показано, что построенные с помощью обобщенного непараметрического метода экономические индексы оказываются более информативными и чувствительными к событиям на фондовом рынке, чем индексы, построенные по традиционным методикам.

22 марта

Н.С.Кукушкин (ВЦ РАН)
Об ацикличности коалиционных улучшений

15 марта

С.Б. Измалков (РЭШ)
Проблема информированного продавца: случай горизонтальной информации.

1 марта

Н.С. Кукушкина (ВЦ РАН)
Ацикличность улучшений в конечных игровых формах.

22 февраля

В.И. Данилов и Г.А. Кошевой (ЦЭМИ РАН)
Симметричные области Кондорсе.

15 февраля

О.А. Эйсмонта (ИСА РАН)

Обеспеченность природными ресурсами, экологический ущерб и развитие экономики.

 

8 февраля
А.А. Васин (МГУ)
Механизмы централизованного подавления коррупции.

25 января
В.М. Маракулин (НГУ)
Модели экономики с дифференцированной информацией: договорной подход.

Семинары по математическому моделированию развивающихся систем

теоретического отдела ФИАН им. П.Н.Лебедева РАН по руководством академика РАЕН Д.С. Чернавского. Заседания семинара проходят по средам в 16 часов, в конференц-зале теоретического отдела ФИАН, Ленинский проспект, 53 (главное здание, правое крыло, подвальный этаж).

 

Доклады – 2011 года.

 

27 апреля

 

М.Г. Дмитриев

Модель: власть- общество-экономика

 

16-го марта

С.Ю. Малков. А.В. Каратаев.

«Ближневосточные революции 2011 г.. Ловушка на выходе из ловушки.»

Тезисы доклада:

·       Мальтузианская ловушка и возможные пути выхода из неё.

·       Демографическая диспропорция («Молодежный бугор»)

·       О математическом моделировании процесса.

 

2-го марта

С.Н. Смирнов

«Финансовая инженерия сегодня: уроки кризиса»

Тезисы доклада:

·       Чем занимается финансовая инженерия

·       Риск-менеджмент, производные финансовые инструменты и секьюритизация

·       Регулирование и хедж-фонды

·       Как развивался кризис

·       Последствия финансового кризиса

·       Кризис финансовой теории

·       Использование математических моделей на практике и «черные лебеди»

·       Самые трудные и важные проблемы сегодня: моделирование микроструктуры рынка, ликвидности и системных рисков

16-го февраля

А.В. Подлазов

«Теория самоорганизованной критичности. Двумерные модели типа «кучи песка»».

Доклад посвящён обсуждению природы самоорганизованно критического состояния, которая раскрывается на материале классических моделей типа «кучи песка» в двухмерном случае. В докладе рассматриваются методы динамического исследования самоорганизованно критических систем.

Для моделей, допускающих скейлинговый анализ – Dhar–Ramaswamy, Feder–Feder и Manna, – приводятся строгие результаты по значениям характеристических и скейлинговых показателей распределений.

Объясняются явления спонтанной анизотропии и аномальной диффузии, наблюдаемые в изотропной неконсервативной модели Feder–Feder, и её родство с анизотропной консервативной моделью Dhar–Ramaswamy. Также анализируются сходства и принципиальные различия между изотропными консервативными моделями Bak–Tang–Wiesenfeld и Manna, обладающими одинаковой симметрией правил, но качественно различным поведением.

 

2 февраля

А.А. Петров

И.Г. Поспелов

Рациональность макроагентов: Кому приписывать функцию полезности?

 

19 февраля

Юданов А.Ю. Газели и инновации

Более полная информация о всех семинарах по математическому моделированию развивающихся систем, а также презентации докладов на  сайте http://www.nonlin.ru/chernav