Семинары по математической экономике

Семинары по математической экономике ЦЭМИ РАН под руководством академика В.М. Полтеровича. Заседания семинара проходят по вторникам в  11-30 в аудитории 520 (5-й этаж) ЦЭМИ РАН.

 

Доклады – 2011 года.

 

26 апреля

А.А.Фридман (ЦЭМИ РАН)
Эффективное использование алмазов: современный контекст

19 апреля

А.В.Савватеев (РЭШ, ЦЭМИ РАН)
Задача о коллективной ответственности в свете монотонной сравнительной статики: синтез идей

Аннтотация:
В работе поднят старый вопрос о стратегиях проверки (ревизии) деятельности инспекторов на предмет выявления коррупции, устойчивых к сговору (формально: реализующихся посредством сильного равновесия Нэша). Получено обобщение класса предпочтений инспекторов, при котором "стратегии Мулена" (заимствованные из его работ по сериальным методам распределения издержек) индуцируют сильное равновесие. А именно: условие выпуклости предпочтений можно заменить обобщёнными условиями Спенса-Миррлиса в ординальной форме.

12 апреля

Е.Балацкий (ЦЭМИ РАН) и Н.Екимова (ГУУ)
Глобальные рейтинги университетов

29 марта

И.А.Кондраков и А.А.Шананин (МФТИ)
Обобщенный непараметрический метод вычисления положительно однородных индексов Конюса-Дивизиа и его приложения к анализу товарных и фондовых рынков.
Аннотация:
В докладе рассматривается проблема учета взаимозаменяемости товаров при вычислениях экономических индексов. Обсуждается вопрос о существовании индексов Конюса-Дивизиа (проблема интегрируемости) и связанные с ним подходы, базирующиеся на теории выявленного предпочтения. Основанный на этой теории обобщенный непараметрический метод позволяет классифицировать номенклатуру анализируемых товаров в соответствии с сегментацией рынков. В докладе описаны результаты исследования фондовых рынков с помощью данного метода. Показано успешное применение новых средств анализа торговой статистики, предоставляемых обобщенным непараметрическим методом: исследование сегментации рынка, изучение степени рациональности поведения инвестора, построение индекса мирового фондового рынка. Показано, что построенные с помощью обобщенного непараметрического метода экономические индексы оказываются более информативными и чувствительными к событиям на фондовом рынке, чем индексы, построенные по традиционным методикам.

22 марта

Н.С.Кукушкин (ВЦ РАН)
Об ацикличности коалиционных улучшений

15 марта

С.Б. Измалков (РЭШ)
Проблема информированного продавца: случай горизонтальной информации.

1 марта

Н.С. Кукушкина (ВЦ РАН)
Ацикличность улучшений в конечных игровых формах.

22 февраля

В.И. Данилов и Г.А. Кошевой (ЦЭМИ РАН)
Симметричные области Кондорсе.

15 февраля

О.А. Эйсмонта (ИСА РАН)

Обеспеченность природными ресурсами, экологический ущерб и развитие экономики.

 

8 февраля
А.А. Васин (МГУ)
Механизмы централизованного подавления коррупции.

25 января
В.М. Маракулин (НГУ)
Модели экономики с дифференцированной информацией: договорной подход.